Seminario: “La mano (in)visible del mercado Libor: un enfoque de teoría de la información”

El Instituto Centro de Investigación Operativa (CIO) de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, uno de los catorce institutos universitarios de investigación en matemáticas de España, ha organizado el seminario “La mano (in)visible del mercado Libor: un enfoque de teoría de la información”. El profesor de la Universidad Federal de Alagoas (Brasil), Osvaldo A. Rosso impartirá este seminario mañana viernes, 11 de octubre, a las 12:00 horas, en la Sala de Seminarios del edificio Torretamarit del campus de Elche. La actividad está dirigida tanto a investigadores como a estudiantes interesados en la temática.

Fuente: UMH

Durante el seminario, el investigador Rosso revisará las propiedades de los cuantificadores de la teoría de la comunicación introducidos recientemente, así como sus propiedades principales. Asimismo, analizará varias series temporales de tasas de interés del Reino Unido durante el período de 1999 a 2014. Este análisis se lleva a cabo a través del uso de una herramienta pionera en la literatura financiera: el plano de casualidad complejidad-entropía. Esta representación es capaz de clasificar diferentes regímenes estocásticos y caóticos en espacios temporales. Además, se utilizan ventanas temporales deslizantes para evaluar los cambios en la dinámica estocástica intrínseca de la serie temporal. Se ha detectado un comportamiento anómalo en el Libor, especialmente en la época de la última crisis financiera, que podría ser coherente con la manipulación de datos.

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