“Sobre negociar con información privilegiada y ecuaciones diferenciales estocásticas” es el título de la conferencia que impartirá mañana jueves, 16 de marzo, el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Carlos Escudero. La jornada se enmarca dentro de las actividades del Instituto Universitario de Investigación “Centro de Investigación Operativa” (CIO) de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y tendrá lugar a las 12:00 horas, en la Sala Seminarios del edificio Torretamarit del campus de Elche. Durante la jornada se tratará el problema de encontrar carteras de inversiones óptimas.

La ponencia versará, entre otros temas, sobre el caso en que varias inversiones óptimas sean posibles, dos cosas mejoran si el inversor tiene información privilegiada. La primera, sus probabilidades de obtener beneficio y la segunda, el perfil de las matemáticas necesarias para analizar el problema. Asimismo, el profesor Carlos Escudero presentará una forma alternativa, conceptualmente más sencilla, que consiste en introducir ecuaciones diferenciales estocásticas auxiliares, fuertemente no lineales, pero que tienen pleno sentido dentro del marco de la integral de Itô. Además, se mostrará que estas ecuaciones tienen su propio interés dentro del campo de los sistemas dinámicos estocásticos.